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-- 取選擇權履約成交價 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=17415)

由 mead 在 2013-01-07 16:43 發表:

取選擇權履約成交價

請問站大:
在分鐘時段
想取出今天選擇權履約價目前的Call/Put成交價
和 目前履約價上下各一檔目前的Call/Put成交價
該如何用公式表達?

謝謝指導!

感恩

由 cgjj 在 2013-01-08 09:08 發表:

回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 mead 發表
請問站大:
在分鐘時段
想取出今天選擇權履約價目前的Call/Put成交價
和 目前履約價上下各一檔目前的Call/Put成交價
該如何用公式表達?

謝謝指導!

感恩


那個品種的選擇權要用的?

由 mead 在 2013-01-08 10:44 發表:

回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 cgjj 發表
那個品種的選擇權要用的?

是期指月選擇權

謝謝

由 cgjj 在 2013-01-09 10:37 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 mead 發表
是期指月選擇權

謝謝


期指結算日:=OPTIONLASTDAY('FITX1');
Temp結算日:=期指結算日[datacount];
SYear:=FLOOR(Temp結算日/10000);
SMonth:=FLOOR(MOD(Temp結算日,10000)/100);
MSTR:=STRMID('FGHJKMNQUVXZ',SMonth,1);
標的代碼:='FITX'+MSTR;
YMSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(SYear*100+SMonth,0),3);
AddStrLC:=YMSTR+'台指C';
AddStrLP:=YMSTR+'台指P';
標的:=DYNAINFO2(7,標的代碼);
履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<10000,100,200));
履約半sp:=履約sp/2;
H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;
H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;
H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);
L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;
L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;
L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);
M0履約:=if((標的-L履約)>=(H履約-L履約)/2,H履約,L履約);
履約Set:=M0履約+履約sp;
履約半Set:=M0履約+履約sp/2;
H1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
履約Set:=M0履約-履約sp;
履約半Set:=M0履約-履約sp/2;
L1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
M0履約S:=NUMTOSTR(M0履約,0);
H1履約S:=NUMTOSTR(H1履約,0);
L1履約S:=NUMTOSTR(L1履約,0);
UseSTR:='【台指'+YMSTR+'】\n H1:'+H1履約S+'\n M0:'+M0履約S+'\n L1:'+L1履約S;
DRAWTEXTEX(1,0,0,0,UseSTR) COLORMAGENTA;
M0:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+M0履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+M0履約S));
H1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+H1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+H1履約S));
L1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+L1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+L1履約S));

由 mead 在 2013-01-09 10:54 發表:

謝謝站大回覆;感恩
今天試的結果
顯示:
H1:7800
M0:7750
L1:7700
這履約價是要取哪一個?
他們的call/put得當時成交點位要如何取出?

謝謝指導

感恩

由 cgjj 在 2013-01-09 11:03 發表:

引用:
最初由 mead 發表
謝謝站大回覆;感恩
今天試的結果
顯示:
H1:7800
M0:7750
L1:7700
這履約價是要取哪一個?
他們的call/put得當時成交點位要如何取出?

謝謝指導

感恩


標示 M0 之價位, 是當前價平之履約價
M0變數值則為其對應之 "Put/Call 成交價"

標示 H1 之價位, 是比當前價平高一檔之履約價
H1變數值則為其對應之 "Put/Call 成交價"

標示 L1 之價位, 是比當前價平低一檔之履約價
L1變數值則為其對應之 "Put/Call 成交價"

由 cgjj 在 2013-01-09 11:09 發表:

若您要 Call/Put 成交價

將
M0:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+M0履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+M0履約S));
H1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+H1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+H1履約S));
L1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+L1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+L1履約S));
改為
M0:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+M0履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+M0履約S));
H1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+H1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+H1履約S));
L1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+L1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+L1履約S));

由 mead 在 2013-01-09 11:51 發表:

謝謝站大的即時回覆!
感恩

本來是要call和put的個別成交價
但自己試了自取 可以了
就不麻煩站大了

再次謝謝站大熱心協助

感恩

由 jery3308 在 2015-04-08 23:53 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 cgjj 發表
期指結算日:=OPTIONLASTDAY('FITX1');
Temp結算日:=期指結算日[datacount];
SYear:=FLOOR(Temp結算日/10000);
SMonth:=FLOOR(MOD(Temp結算日,10000)/100);
MSTR:=STRMID('FGHJKMNQUVXZ',SMonth,1);
標的代碼:='FITX'+MSTR;
YMSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(SYear*100+SMonth,0),3);
AddStrLC:=YMSTR+'台指C';
AddStrLP:=YMSTR+'台指P';
標的:=DYNAINFO2(7,標的代碼);
履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<10000,100,200));
履約半sp:=履約sp/2;
H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;
H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;
H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);
L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;
L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;
L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);
M0履約:=if((標的-L履約)>=(H履約-L履約)/2,H履約,L履約);
履約Set:=M0履約+履約sp;
履約半Set:=M0履約+履約sp/2;
H1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
履約Set:=M0履約-履約sp;
履約半Set:=M0履約-履約sp/2;
L1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
M0履約S:=NUMTOSTR(M0履約,0);
H1履約S:=NUMTOSTR(H1履約,0);
L1履約S:=NUMTOSTR(L1履約,0);
UseSTR:='【台指'+YMSTR+'】\n H1:'+H1履約S+'\n M0:'+M0履約S+'\n L1:'+L1履約S;
DRAWTEXTEX(1,0,0,0,UseSTR) COLORMAGENTA;
M0:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+M0履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+M0履約S));
H1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+H1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+H1履約S));
L1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+L1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+L1履約S));




如何改成週選擇權?

由 cgjj 在 2015-04-09 13:55 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 jery3308 發表
如何改成週選擇權? 


原碼:
//自動帶入週選權年月
UseDAYS1970:=DAYS1970; UseDAYS1970:=UseDAYS1970[datacount];
EndWeekday:=MOD(UseDAYS1970-3,7);
WOPLD1970:=UseDAYS1970+(EndWeekday>=3)*7+3-EndWeekday; //求本週
WOPLD:=D1970TODATE(WOPLD1970); //週選權結算日
WOPYM:=MOD(WOPLD/100,1000); //所屬年月(非契約月份)
WOPWN:=CEILING(MOD(WOPLD,100)/7); //該月第N週
DRAWTEXTEX(WOPWN=3,1,500,500,'不存在 W3 的週選權') COLORMAGENTA ALIGN0;
if WOPWN=3 then exit;

//求週選權標的年月(為契約年月)
SouYM:=WOPYM+(WOPWN>3)+(MOD(WOPYM,100)=12)*88*(WOPWN>3);
SMonth:=MOD(SouYM,100);
標的代碼:='FITX'+STRMID('FGHJKMNQUVXZ',SMonth,1);
標的:=DYNAINFO2(7,標的代碼);

YMWSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(WOPYM,0),3)+'W'+NUMTOSTR(WOPWN,0);
AddStrLC:=YMWSTR+'台指C';
AddStrLP:=YMWSTR+'台指P';

履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<10000,100,200));
履約半sp:=履約sp/2;
H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;
H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;
H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);
L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;
L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;
L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);
M0履約:=if((標的-L履約)>=(H履約-L履約)/2,H履約,L履約);
履約Set:=M0履約+履約sp;
履約半Set:=M0履約+履約sp/2;
H1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
履約Set:=M0履約-履約sp;
履約半Set:=M0履約-履約sp/2;
L1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
M0履約S:=NUMTOSTR(M0履約,0); 
H1履約S:=NUMTOSTR(H1履約,0);
L1履約S:=NUMTOSTR(L1履約,0);
UseSTR:='【台指'+YMWSTR+'】\n H1:'+H1履約S+'\n M0:'+M0履約S+'\n L1:'+L1履約S;
DRAWTEXTEX(1,0,0,0,UseSTR) COLORMAGENTA;
M0:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+M0履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+M0履約S));
H1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+H1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+H1履約S));
L1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+L1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+L1履約S));

由 jery3308 在 2015-04-10 11:04 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 cgjj 發表
原碼:
//自動帶入週選權年月
UseDAYS1970:=DAYS1970; UseDAYS1970:=UseDAYS1970[datacount];
EndWeekday:=MOD(UseDAYS1970-3,7);
WOPLD1970:=UseDAYS1970+(EndWeekday>=3)*7+3-EndWeekday; //求本週
WOPLD:=D1970TODATE(WOPLD1970); //週選權結算日
WOPYM:=MOD(WOPLD/100,1000); //所屬年月(非契約月份)
WOPWN:=CEILING(MOD(WOPLD,100)/7); //該月第N週
DRAWTEXTEX(WOPWN=3,1,500,500,'不存在 W3 的週選權') COLORMAGENTA ALIGN0;
if WOPWN=3 then exit;

//求週選權標的年月(為契約年月)
SouYM:=WOPYM+(WOPWN>3)+(MOD(WOPYM,100)=12)*88*(WOPWN>3);
SMonth:=MOD(SouYM,100);
標的代碼:='FITX'+STRMID('FGHJKMNQUVXZ',SMonth,1);
標的:=DYNAINFO2(7,標的代碼);

YMWSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(WOPYM,0),3)+'W'+NUMTOSTR(WOPWN,0);
AddStrLC:=YMWSTR+'台指C';
AddStrLP:=YMWSTR+'台指P';

履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<10000,100,200));
履約半sp:=履約sp/2;
H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;
H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;
H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);
L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;
L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;
L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);
M0履約:=if((標的-L履約)>=(H履約-L履約)/2,H履約,L履約);
履約Set:=M0履約+履約sp;
履約半Set:=M0履約+履約sp/2;
H1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
履約Set:=M0履約-履約sp;
履約半Set:=M0履約-履約sp/2;
L1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
M0履約S:=NUMTOSTR(M0履約,0); 
H1履約S:=NUMTOSTR(H1履約,0);
L1履約S:=NUMTOSTR(L1履約,0);
UseSTR:='【台指'+YMWSTR+'】\n H1:'+H1履約S+'\n M0:'+M0履約S+'\n L1:'+L1履約S;
DRAWTEXTEX(1,0,0,0,UseSTR) COLORMAGENTA;
M0:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+M0履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+M0履約S));
H1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+H1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+H1履約S));
L1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+L1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+L1履約S));



謝謝版主大大

如果在周選擇權 要自動引用價內二檔買權與賣權價 如何讓程式自動顯示點位對應的價位在附圖上?

由 cgjj 在 2015-04-10 12:26 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 jery3308 發表
謝謝版主大大

如果在周選擇權 要自動引用價內二檔買權與賣權價 如何讓程式自動顯示點位對應的價位在附圖上?


不是很懂您意思?

前面算的是以台指期目前最新價格為基準
找出對應的 M0、 H1、 L1 對應契約成交價的 P/C 值

您是要每一根K棒價格對應的 M0 的 Call 與 Put 成交價嗎?
也就是歷史也要算，並非只算最新的

由 jery3308 在 2015-04-13 21:09 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 cgjj 發表
不是很懂您意思?

前面算的是以台指期目前最新價格為基準
找出對應的 M0、 H1、 L1 對應契約成交價的 P/C 值

您是要每一根K棒價格對應的 M0 的 Call 與 Put 成交價嗎?
也就是歷史也要算，並非只算最新的


了解 謝謝 已自行解決問題了

由 jery3308 在 2015-04-14 07:50 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 cgjj 發表
原碼:
//自動帶入週選權年月
UseDAYS1970:=DAYS1970; UseDAYS1970:=UseDAYS1970[datacount];
EndWeekday:=MOD(UseDAYS1970-3,7);
WOPLD1970:=UseDAYS1970+(EndWeekday>=3)*7+3-EndWeekday; //求本週
WOPLD:=D1970TODATE(WOPLD1970); //週選權結算日
WOPYM:=MOD(WOPLD/100,1000); //所屬年月(非契約月份)
WOPWN:=CEILING(MOD(WOPLD,100)/7); //該月第N週
DRAWTEXTEX(WOPWN=3,1,500,500,'不存在 W3 的週選權') COLORMAGENTA ALIGN0;
if WOPWN=3 then exit;

//求週選權標的年月(為契約年月)
SouYM:=WOPYM+(WOPWN>3)+(MOD(WOPYM,100)=12)*88*(WOPWN>3);
SMonth:=MOD(SouYM,100);
標的代碼:='FITX'+STRMID('FGHJKMNQUVXZ',SMonth,1);
標的:=DYNAINFO2(7,標的代碼);

YMWSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(WOPYM,0),3)+'W'+NUMTOSTR(WOPWN,0);
AddStrLC:=YMWSTR+'台指C';
AddStrLP:=YMWSTR+'台指P';

履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<10000,100,200));
履約半sp:=履約sp/2;
H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;
H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;
H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);
L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;
L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;
L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);
M0履約:=if((標的-L履約)>=(H履約-L履約)/2,H履約,L履約);
履約Set:=M0履約+履約sp;
履約半Set:=M0履約+履約sp/2;
H1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
履約Set:=M0履約-履約sp;
履約半Set:=M0履約-履約sp/2;
L1履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(履約半Set,0))='',履約Set,履約半Set);
M0履約S:=NUMTOSTR(M0履約,0); 
H1履約S:=NUMTOSTR(H1履約,0);
L1履約S:=NUMTOSTR(L1履約,0);
UseSTR:='【台指'+YMWSTR+'】\n H1:'+H1履約S+'\n M0:'+M0履約S+'\n L1:'+L1履約S;
DRAWTEXTEX(1,0,0,0,UseSTR) COLORMAGENTA;
M0:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+M0履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+M0履約S));
H1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+H1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+H1履約S));
L1:DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLP+L1履約S))/DYNAINFO2(7,STKLABELN(AddStrLC+L1履約S));


周選擇權 在周三時會推出下周選擇權的報價 如何在副圖取得買權 與賣權 價外二檔報價?
如何

由 cgjj 在 2015-04-14 08:52 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 取選擇權履約成交價

引用:
最初由 jery3308 發表
周選擇權 在周三時會推出下周選擇權的報價 如何在副圖取得買權 與賣權 價外二檔報價?
如何


舉例來說 2015/4/22 星期三 這一天
會同時有兩周的周選擇權可以交易(W4和W5)
該日為 W4 最後交易日，W5的首個交易日
該日對應的本周周選擇權為 W5, 前一周的周選擇權為 W4

對前面的公式是取當周作計算(本周)
故 2015/4/22 這一天它是取 201504 的 W5
全部時間均為台灣時間, 現在時間為23:40
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