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-- 績效統計問題 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=23473)

2) 的部分
1.首先要決定在哪一根(時間)做強制平倉
回覆:
用於台指期每天1:40做強制平倉

2.把那根，以及那根之後的所有訊號，都濾除掉
回覆:
OK

3.然後判斷當日是否有進場過(有持倉)，若有則在那根給個強制平倉訊號(倉位歸零)，若無則不需給強制平倉訊號
回覆:
OK

因能力不足，上述程式可否麻煩版主幫忙協助完成?謝謝

__________________
chiu

引用:

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最初由 a9681054 發表
2) 的部分
1.首先要決定在哪一根(時間)做強制平倉
回覆:
用於台指期每天1:40做強制平倉

2.把那根，以及那根之後的所有訊號，都濾除掉
回覆:
OK

3.然後判斷當日是否有進場過(有持倉)，若有則在那根給個強制平倉訊號(倉位歸零)，若無則不需給強制平倉訊號
回覆:
OK

因能力不足，上述程式可否麻煩版主幫忙協助完成?謝謝

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無法連結上

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chiu

引用:

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最初由 a9681054 發表
無法連結上

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有連上了.....我研究看看.....有不懂之處再請教，謝謝

__________________
chiu

多進:=SP>1 AND BB or barpos=0;
多出:=SP>1 AND SS or barpos=0;
空進:=SP>1 AND SS or barpos=0;
空出:=SP>1 AND BB or barpos=0;
強出:TIME>=133000 ;
進出:C*0; CC:=C;
多空:=0; //1.多 -1.空 0.無
盈虧:c*0;
for i = 1 to datacount do begin
if 多空=0 and 強出[i]=0 then begin
多空:=多進[i]-空進[i]; 進出[i]:=多空;
if 多空<>0 then 進價:=CC[i];
end else if 多空<>0 then begin
盈虧[i]:=(CC[i]-進價)*多空;
if 強出[i] then begin
進出[i]:=多空*4; 多空:=0;
end else begin
if 多空=多出[i] or 多空=-空出[i] then begin
進出[i]:=多空*2; 多空:=0;
end else if 多空=空進[i] or 多空=-多進[i] then begin
進出[i]:=多空*3; 多空:=-多空; 進價:=CC[i];
end;
end;
end;
end;

回覆:
1)關於強制平倉問題，經版主提供的連結有看懂了

2)至於上述的交易系統盈虧部份，發現只有空訊時會計算，想加入多訊時也可計算，程式方面再麻煩版主協助，謝謝

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chiu

引用:

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最初由 a9681054 發表
多進:=SP>1 AND BB or barpos=0;
多出:=SP>1 AND SS or barpos=0;
空進:=SP>1 AND SS or barpos=0;
空出:=SP>1 AND BB or barpos=0;
強出:TIME>=133000 ;
進出:C*0; CC:=C;
多空:=0; //1.多 -1.空 0.無
盈虧:c*0;
for i = 1 to datacount do begin
if 多空=0 and 強出[i]=0 then begin
多空:=多進[i]-空進[i]; 進出[i]:=多空;
if 多空<>0 then 進價:=CC[i];
end else if 多空<>0 then begin
盈虧[i]:=(CC[i]-進價)*多空;
if 強出[i] then begin
進出[i]:=多空*4; 多空:=0;
end else begin
if 多空=多出[i] or 多空=-空出[i] then begin
進出[i]:=多空*2; 多空:=0;
end else if 多空=空進[i] or 多空=-多進[i] then begin
進出[i]:=多空*3; 多空:=-多空; 進價:=CC[i];
end;
end;
end;
end;

回覆:
1)關於強制平倉問題，經版主提供的連結有看懂了

2)至於上述的交易系統盈虧部份，發現只有空訊時會計算，想加入多訊時也可計算，程式方面再麻煩版主協助，謝謝

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那是因為~~
除強制平倉外，你是一直都是反手做，沒有 多出 和 空出 的時候!

請把
多出:=SP>1 AND SS or barpos=0;
空出:=SP>1 AND BB or barpos=0;

改為
多出:=barpos=0;
空出:=barpos=0;

回覆:
1)修改後多訊可以計算了

2)再請教版主那每日的多訊+空訊累計總盈虧，是否可以幫忙加入交易系統?謝謝

__________________
chiu

引用:

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最初由 a9681054 發表
那是因為~~
除強制平倉外，你是一直都是反手做，沒有 多出 和 空出 的時候!

請把
多出:=SP>1 AND SS or barpos=0;
空出:=SP>1 AND BB or barpos=0;

改為
多出:=barpos=0;
空出:=barpos=0;

回覆:
1)修改後多訊可以計算了

2)再請教版主那每日的多訊+空訊累計總盈虧，是否可以幫忙加入交易系統?謝謝

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DEST:=tradedate<>ref(tradedate,1) or barpos=1;
日累盈虧:sum(盈虧*(ABS(進出)>1 or islastbar),barslast(DEST)+1);

回覆:
1)初步測試是可以

2)但套入其它策略，有點小狀況我先自我檢查，後續有問題再跟版主請教，謝謝

__________________
chiu

引用:

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最初由 a9681054 發表
DEST:=tradedate<>ref(tradedate,1) or barpos=1;
日累盈虧:sum(盈虧*(ABS(進出)>1 or islastbar),barslast(DEST)+1);

回覆:
1)初步測試是可以

2)但套入其它策略，有點小狀況我先自我檢查，後續有問題再跟版主請教，謝謝

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2)但套入其它策略，有點小狀況我先自我檢查，後續有問題再跟版主請教，謝謝

回覆:
1)剛往前回測每日盈虧累計，皆正常沒有問題，謝謝.

2)sum(盈虧*(ABS(進出)>1 or islastbar)這一行意思不了解，請版主幫忙解釋一下.....

__________________
chiu

引用:

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最初由 a9681054 發表
2)但套入其它策略，有點小狀況我先自我檢查，後續有問題再跟版主請教，謝謝

回覆:
1)剛往前回測每日盈虧累計，皆正常沒有問題，謝謝.

2)sum(盈虧*(ABS(進出)>1 or islastbar)這一行意思不了解，請版主幫忙解釋一下.....

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sum 是加總，barslast(DEST)+1 是加總範圍

ABS(進出)>1 是有[反手]或[強出]的位置
islastbar 是最末根K棒

盈虧*(ABS(進出)>1 or islastbar)
是取 [反手]、[強出]、[最末根] 的盈虧值﹐其餘位置給零

回覆:
1)謝謝版主詳細說明

2)EXPLAINEX(1,'單筆盈虧:',盈虧,0,2)COLORCYAN;
EXPLAINEX(1,'日累盈虧:',日累盈虧,0,2)COLORYELLOW;

問題:小數點有設2位，切換到股票看，解盤區無法顯示小數，感覺好像會被四捨五入，請版主再幫我看一下.......

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chiu

引用:

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最初由 a9681054 發表
sum 是加總，barslast(DEST)+1 是加總範圍

ABS(進出)>1 是有[反手]或[強出]的位置
islastbar 是最末根K棒

盈虧*(ABS(進出)>1 or islastbar)
是取 [反手]、[強出]、[最末根] 的盈虧值﹐其餘位置給零

回覆:
1)謝謝版主詳細說明

2)EXPLAINEX(1,'單筆盈虧:',盈虧,0,2)COLORCYAN;
EXPLAINEX(1,'日累盈虧:',日累盈虧,0,2)COLORYELLOW;

問題:小數點有設2位，切換到股票看，解盤區無法顯示小數，感覺好像會被四捨五入，請版主再幫我看一下.......

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